Такой подход на голову выше того, что используют большинство частных трейдеров. HFT нельзя назвать ни однозначно плохим, ни однозначно хорошим явлением. Это просто фактор, обусловленный тотальной компьютеризацией всего, что связано с торговлей и анализом графиков. Высокочастотные алгоритмы безусловно влияют на рынки, но они не «ломают» стандартные стратегии.

Всё это делается для того, чтобы получить минимально возможную задержку при передаче данных. HFT – это подвид алгоритмической торговли с преимуществом в скорости. HFT реализует любую стратегию (если разработчик перенесет ее в код) в разы быстрее, чем «классические» алготрейдинговые боты. HFT – сложный вид торговли, с высоким «входным порогом» по капиталу и инфраструктуре.

Какие стратегии и алгоритмы применяются в HFT трейдинге

Этот инцидент спровоцировал обсуждение роли HFT на финансовых рынках и заставил задуматься о безопасности и стабильности рынка. Высокочастотная торговля может вестись только в автоматическом режиме, человек физически не сможет работать с той же скоростью. История
Использование HFT начиналось с 1998 года, когда было разрешено использование электронных площадок, несмотря на то, что технология была изобретена 10 лет назад. Ее создал Стивен Суонсон, который после официальной легализации HFT с единомышленниками учредил первую компанию по высокочастотному трейдингу — Automated Trading Desk.

До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Программное обеспечение для этого вида торговли продаётся отдельно. Разработчики не отвечают за то, корректно ли оно запустится на компьютере пользователя и будет ли соответствовать техническим параметрам ПК. Нужно самому разбираться в этих нюансах или нанимать специалиста, который поможет. Второй вариант заключается в самостоятельном приобретении необходимого компьютерного оборудования и настройке программы для HF-трейдинга. 5-10 человек — оптимальное значение для такой команды (если говорить в реалиях команд частных трейдеров, а не в реалиях крупнейших хедж-фондов).

Подробный обзор HFT-трейдинга: Кто им занимается, стратегии торговли и влияние на финансовую систему

Используют ее в тех случаях, когда торговый сервер располагается в непосредственной близи от центра обработки данных. Алгоритмы создаются специалистами для того, чтобы компьютеры могли вовремя обнаружить триггеры и тренды роста или падения. Обычно такие импульсы незаметны другим трейдерам даже обладающим большим опытом.

И если раньше этот инструмент использовался на «классических» биржах, то сейчас применяется и в работе с криптовалютами. Больше об HFT рассказал Александр Власюк, сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund. В некоторых случаях HFT-инвесторы провоцируют высокочастотный трейдинг участников рынка на срочную торговлю, благодаря чему проявляются скачки в цене. Хороший пример – всплеск масштабных манипуляций, который наблюдался на фондовом рынке в 2012 году. Коллокация является одним из методов NFT, которая позволяет заработать на криптовалюте.

Введение в высокочастотную торговлю (HFT)

Как мы уже рассказывали, это крупные компании, банки, хедж-фонды и так далее. Именно поэтому в большинстве случаев этот вид торговли используется крупными компаниями. В начале 20 века высокочастотная торговля стала очень популярной. Например, в 2010 году ее доля на рынках США превышала 60%, а Европы – 40%. Для того чтобы трейдинг соответствовал всем этим требованиям, необходима максимально быстрая связь с биржей, а также мощное оборудование.

• Но стоит помнить, что цены на криптовалюту более волатильны, поэтому рисков на крипторынке больше.
• Уже тогда люди, которые занимались покупкой и продажей различных товаров, стремились всеми доступными способами предугадать будущую цену продукции.
• Трейдеры используют технологию для алгоритмической торговли, маркетмейкинга, арбитража.
• Если использовать такое оборудование, то межпортовая задержка составит 350 наносекунд.

Заявка в стакане может быть разделена биржей, если не хватает ликвидности на исполнение заявки по одной цене (такое часто встречается на криптобиржах). HFT-бот может «вклиниться» между частями заявки и попробовать заработать на этом. Простейший вид высокочастотной торговли на бирже – бот, реагирующий на сигналы рынка.

Это означает, что при изменении цены на одной бирже меняется цена и на другой бирже. Например, между биржами Чикаго и Нью-Йорка более 1200 км или 5 миллисекунд. Это означает, что роботы, работающие в Нью-Йорке, не узнают о том, что происходит в Чикаго, в течение пяти миллисекунд.